Индикатор лучи Элдера

einstein

einstein

апрель 08, 2021

Индикатор лучи Элдера

Индикатор лучи Элдера - как использовать

На Форексе существуют два метода работы: торговля «по усмотрению» и системная торговля. Такие понятия буквально даны самим основателем теории – Александром Элдером. Системная торговля подразумевает собой такую процедуру, которая очень легко поддается управлению алгоритмом. Такой вид торговли не подразумевает экспериментов или творческого подхода. При системной торговле каждая процедура исполняется в строгом соответствии с установленными правилами, подчиненных логике и математическим законам.

 

Системная торговля подчиняется методам технического анализа, основанного на применении формул, функций, графиков и диаграмм. Торговля по усмотрению базируется на применении фундаментального анализа. К такому виду относится применение макроэкономических показателей ведущих мировых держав (индексы инфляции, показатели объема внутреннего валового продукта, данные о безработице и другие), а также новости, способные оказать воздействие на поведение рынка. Данный вид анализа не предусматривает использование алгоритмов, поскольку каждый показатель или новость должны рассматриваться индивидуально в контексте конкретной рыночной или политической ситуации.

Метод двух скользящих средних

Метод двух скользящих средних подходит для тех случаев, когда требуется подтвердить прогноз, полученный при работе «по усмотрению». На графике цены строятся две скользящие средние за период. Первая линия строится для часового графика, она называется условно медленная, вторая для пятнадцатиминутного графика. Вторая линия называется соответственно быстрая. В указанном примере периоды тайм-фрейма выбраны ориентировочно. Они могут и отличаться от указанных выше периодов. Главное, чтобы соблюдался принцип соответствия: быстрая линия строится на порядок меньший, чем медленная. Таким образом, должно выполняться соответствие: для короткого пятнадцати минутного или получасового графика соответствующим длинным является часовой, для часового – недельный, для недельного – месячный.

 

 На графике средние скользящие линии выделяются разными цветами. Медленная - синим цветом, быстрая - красным. Рассматриваемые периоды принимаются для медленной линии в количестве 26 периодов, и для быстрой в размере половины - 13. В пределах областей взаимного пересечения указанных линий находится зона интереса. В данной зоне находятся точки, необходимые для выставления ордеров на покупку/продажу «тейк- профит». В соответствии с методом Элдера, следует придерживаться следующих правил:

 

  • если скользящие средние направлены в одну сторону, то нужно только продавать, но не покупать, если обе линии направлены вниз;
  • только покупать, и ни в коем случае не продавать, если они обе направлены вверх;
  •  если же линии направлены в разные стороны, то это сигнал к открытию сделки в направлении обратном движению цены.

Проверяем действие метода на паре евро/доллар США. Выбираем пятнадцатиминутный график за 05.03.2021 года. Имеем следующие значения по свечному графику по московскому времени. Принимая значения по цене закрытия:

  1.       в 6 30 – 1,1964;                                        8.       в 8-15 – 1,1959;
  2.       в 6-45 - 1,1963;                                    9.           в 8-30 – 1,1960;
  3.       в 7-00 – 1,196;                                      10.         в 8-45 – 1,1960;
  4.       в 7-15 – 1,1958;                                        11.     в 9-00 – 1,1957;
  5.       в 7-30 - 1,1956;                                    12.         в 9-15 – 1,1956;
  6.       в 7-45 – 1,1957;                                        13.     в 9-30 – 1,1957.
  7.       в 8-00 – 1,1958;

Для данного периода строим скользящую среднюю линию.

Аналогичным образом выбираем точки на часовом графике, отступая назад на 26 периодов:

  1.     в 9-00 (05.03.2021) – 1,1954;
  2.     в 8-00 (05.03.2021) – 1,1960;
  3.     в 7-00 (05.03.2021) – 1,1957;
  4.     в 6-00 (05.03.2021) – 1,1963;
  5.     в 5-00 (05.03.2021) – 1,1964;
  6.     в 4-00 (05.03.2021) – 1,961.

Данную последовательность можно продолжать, однако для анализа указанных точек достаточно, чтобы наложить рассматриваемые периоды друг на друга и сопоставить. Строим следующую «медленную» линию методом скользящего среднего. При сопоставлении указанных линий видно что, сначала они движутся в одном направлении вниз, доходя до временной точки 7 -15. Затем два раза пересекаются, образуя косичку. Потом поменявшись местами, снова следуют в одном направлении. Сопоставляя указанное движение с графиком, видим, что 05.03.2021 года в 9-45 по московскому времени наметилась явно выраженная тенденция к спаду цены. Курс доллара относительно Евро снизился с отметки 1,1950 до отметки 1,1925 долларов за Евро. Следовательно, прогноз на основе двух скользящих средних подтвердился после получасовой корректировки. 

 

В дальнейшем при анализе графика видно, что с 10-00 до 16-15 после схожих по структуре корректировок, цена снова имела отрицательную динамику. Таким образом, можно сделать вывод, что переплетение линий несколько раз в виде схожих по форме колец, это и есть те самые корректировки цены. Кстати, правило, что если линии направлены в разные стороны, то это сигнал к открытию сделки в обратном направлении полностью подтверждено. Тенденция спада также подтверждается скользящими средними линиями после окончания их взаимного переплетения. Особенностью метода является получение сигнала за несколько торговых периодов до разворота тренда. Это делает указанный метод достаточно ценным, особенно на фоне полученного сигнала посредством фундаментального анализа.

SMARTGUIDE обращает внимание, что метод Элдера основанный на взаимном расположении двух скользящих средних является достаточно точным инструментом прогнозирования, особенно если прогноз подкреплен данными фундаментального анализа.

Впоследствии автор дополнил данный метод гистограммой, названной в честь метода «схождение и расхождение скользящих средних», что в переводе на английский образует аббревиатуру MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Были специально разработаны отдельные индикаторы для господствующей положительной или отрицательной динамики. Суть метода состоит в том, что индикатор отображает момент пересечения нулевой линии. Это следует принимать как предупредительный сигнал для подготовки к входу на рынок. Сигнал же для непосредственно самого входа поступит позже в качестве повторного отскока индикатора.

SMARTGUIDE информирует, что пересечение нулевой линии в индикаторе Элдера MACD является сигналом, информирующим о приближении смены тренда.

Использование стратегии на поиск поворота в сторону бычьего тренда

Анализ необходимо проводить сначала на индикаторе, а потом уже сопоставлять с графиком движения цены. Разворот рынка возможен, по выражению самого Элдера, на его дне. Выявлению поворота рынка свойственна следующая закономерность:

 

  • цены опускаются до минимальной точки, пытаются расти, но снова падают до нового минимума;
  •  индикатор опускается до нового уровня, растет, пересекая нулевую линию;
  • затем индикатор снова опускается до еще более низкого уровня и пытается снова расти.

Поворот в сторону бычьего рынка Элдер характеризует, как расхождение между поведением графика и гистограммой. В тот момент, когда цена отскакивает и снова снижается до нового минимума, гистограмма пересекает нулевую линию по направлению вверх. Индикатор, по выражению Элдера, как бы ломает хребет медведям. Когда же цены снова падают, индикатор MACD опускается на отметку выше предыдущей. Это говорит, что медвежьи настроения ослабли. Следующий отскок индикатора вверх следует воспринимать как сигнал к открытию ордеров на покупку.

Аналогичным образом применяется методика в случае прогнозирования точки входа при развороте в сторону снижения.

 

Рассмотрим применение индикатора на примере валютной пары Евро/доллар США на свечном графике за период с 10-30 по московскому времени 05.03.2021 года по 15-15 этого же дня. На графике прослеживается явно выраженная медвежья тенденция. При этом является очевидным как резкое снижение цены с отметки 1,1950 до 1,1925 за период с 10-45 до 11-30, так и общая тенденция спада. График цены в указанный период повел себя следующим образом:

  •         спустился до минимума в 11-30, достигнув предельного значения 1,1925;
  •         поднялся до точки максимума в 13-30 на уровне 1,1941;
  •         снова опустилась в 14-00 до точки 1,1928.

Как видно поведение цены на графике полностью соответствует описанию выше. Индикатор при этом повел себя следующим образом:

  •         в 11-15 опустился до точки минимума «-0,7393»;
  •         в 13-30 пересек нулевую линию;
  •         в 13-45 опустился до новой отметки «-0,2373»;
  •         после 14-00 индикатор снова начал расти.

Были выполнены все условия в поведении индикатора, в том числе и его расхождение с графиком цены. В период с 13-30 до 13-45 при снижении цены, показатель индикатора находился выше нулевой линии, образно говоря, ломая хребет медведю. А, начиная с 14-15 и до 15-15, была положительная динамика – рынок повернул в сторону обратную начальному движению. В дальнейшем после 18-15 еще наблюдались корректировки связанные с влиянием линии поддержки, но уже после 19-30 медвежий тренд утих. Ордера на покупку следовало выставлять, начиная с 14-00,о чем было предупреждение индикатора.

SMARTGUIDE обращает внимание на следующее наблюдение: индикатор MACD указывает не только на точки выставления ордера в текущий момент, но и служит предвестником перемены рынка в перспективе.

Проверим индикатор на растущем рынке ценных бумаг. Ведь изначально индикатор был разработан для фондового рынка.

На основе торговли акциями ПАО «Газпром» на рынке «Форекс», рассматриваем соответствующий график котировок акций с начала 2021 года по 07.03.2021 года. Как видно, на графике видна четко прослеживающая положительная динамика. Однако на ее фоне имеют место краткосрочные периоды снижения цены. Такое снижение цены обусловлено взаимодействием спроса и предложения на рынке, а также новостями, влияющими на котировку. Перед инвестором в 2021 году стоит задача за короткий период успеть продать свой пакет акций, и после этого снова купить, но уже большее количество и по сниженной цене. 



Еще более выгодным для него будет повторить такую операцию несколько раз. В результате инвестор к очередному подъему цены обеспечит себе увеличение пакета ценных бумаг, что в перспективе обеспечит больший размер дивидендов. Торговец понимает, что успех будет зависеть от немедленного входа на рынок, строго по сигналу снижения цены - только тогда можно успеть повторить куплю-продажу. Прогнозируем вход в сделку при помощи метода лучи Элдера.

Имеем поведение котировки по графику за период с 01.01.2021 года:

  •         14.01.2021 года котировка повысилась до отметки 227,70;
  •         19.01.2021 года цена упала до уровня 222,38;
  •         20.01.2021 года снова выросла до 223,09.

Показание динамика индикатора:

  •         20.01.2021 года возросло;
  •         22.01.2021 года упало, пересекая нулевую линию;
  •         25.01.2021 года возросло, не достигнув предыдущего уровня;
  •         27.01.2021 года начал расти.

Между графиком цены и индикатором есть расхождение, при котором цена стремится вверх, а индикатор идет вниз, пересекая нулевую линию. Следовательно, следует ожидать скорого движения цены в противоположном направлении – ее снижения. Это и произошло 28.01.2021 года. В этот день и следовало проводить операции с акциями. Хотя резкого снижения цены не было, ведь речь идет об акциях стабильной компании, но подобные случаи снижения цены с предварительным сигналом пересечения нулевой линии индикатора, повторились позже 25.02.2021 года. Отработав подобную стратегию и научившись применять метод Элдера, акционер может проводить подобные операции в будущем.

SMARTGUIDE подчеркивает универсальность применения индикатора MACD как для валютных, так и для фондовых рынков.

Возникает единственный вопрос: а где же сами лучи Элдера? При изучении метода их появление интуитивно ожидалось в виде неких геометрических фигур – полупрямых исходящих из точки и указывающих направление. Но этого не произошло. Такие фигуры в методе не были использованы. Как выяснилось, название метода было заложено автором в его схожести с рентгеновскими лучами, позволяющими видеть процессы сквозь материю и управлять ими.

 

В результате можно сделать следующие выводы

  1. Индикатор лучи Элдера является очень точным инструментом прогнозирования, особенно при его применении с результатами фундаментального анализа.
  2.  Применяемый на основе метода индикатор является очень удобным и наглядным в использовании.
  3. Метод использует предварительный сигнал в качестве пересечения нулевой линии и указывает конкретную точку входа на рынок.
  4. Его можно использовать при работе с валютными парами и на фондовом рынке.
  5. Метод является известным и широко используемым.

Новости

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Подключение бесплатно

    Спасибо! Ваша заявка принята в обработку.