Паттерны свечного анализа и все о них

einstein

einstein

апрель 02, 2021

Паттерны свечного анализа и все о них

Паттерны свечного анализа

Методика свечного анализа является древнейшей в мире. В основе идеи лежит изображения торговой сессии в виде прямоугольников, называемых свечами или подсвечниками. Аналитики во всем мире считают, такие графики более наглядными и интересными, чем с использованием баров. Кроме того подсвечники удобны для визуального восприятия, и благодаря форме и взаимному расположению имеют ассоциативные названия, такие как «утренняя звезда», «вечерняя звезда», «дракон», «молот» и другие.

Структура подсвечника и их типы

Каждый подсвечник представлен отдельным прямоугольником. При этом нижняя грань прямоугольника отображает цену открытия торговли, а нижняя - закрытия. Прямоугольник на биржевом языке именуется телом подсвечника. Каждый подсвечник, как правило, имеет по две вертикали. Верхняя линия символизирует самую высокую цену за период, а нижняя полоса - минимальную. Вертикали называются тенями. Если цена открытия больше цены закрытия, то подсвечник имеет черный или красный цвет. А если наоборот, то соответственно белый или зеленый. На профессиональном языке можно встретить понятия: «падающий подсвечник», когда цена открытия больше верхней, и «растущий», когда наоборот, цена закрытия больше чем цена открытия. Присмотревшись внимательно к таким объектам, можно действительно сделать вывод, что эти прямоугольники очень напоминают внешне обычные подсвечники с фитилями. Безусловно, свечные графики.

 

 По своим размерам подсвечники также делятся на большие и маленькие. Такое условное деление зависит от сравнения с их средним размером за выбранный период и рассчитанным на основе метода простого скользящего среднего. Если размеры подсвечника соизмеримы с размерами среднего или превышают его, то она считается большой. Если меньше среднего размера, то малого размера. Аналитики считают, что о конечном размере и цвете можно сказать только в конце определенного периода: часа, дня или недели. В зависимости от взаимодействия спроса и предложения на рынке подсвечники могут менять свой вид и цвет. Бывают даже такие случаи, когда они не имеют тела. Это характерно для таких случаев, когда в результате рыночной борьбы цена открытия и цена закрытия совпали. Такой подсвечник называется «дожи».

SMARTGUIDE рекомендует использовать графики японских подсвечников, как наиболее удобные, информативные и наглядные для анализа.

Процессы формирования подсвечника

Как известно, рынок Форекс, как и любая биржа, представляет условную битву «быков» и «медведей». Задача первых купить активы. А вторых наоборот продать. Покупатели, создавая спрос на рынке, увеличивают цену, а продавцы снижают ее. Представим себе, что с открытием торговой сессии была оговорена первоначальная цена, и под воздействием спроса цена начала расти. Так было сформировано тело растущего подсвечника белого цвета. Далее в игру вступают «медведи». Они создали избыточное предложение активов, и тело подсвечника начало уменьшатся, оставляя при этом верхнюю тень. Вот предложение превысило спрос, и цена упала ниже начальной цены открытия. При этом образовалась черный подсвечник, но еще без нижней тени. Его называют перевернутый молот. Затем «быки» создали противодействие. Подсвечник стал снова идти вверх, сокращая свои размеры, и оставляя нижнюю тень. Если произойдет совпадение, и цена остановится на отметке цены открытия, то в итоге получится вышеуказанный подсвечник «дожи». Он не будет иметь тела, но будет иметь верхнюю и нижнюю тени, полученные в результате взаимодействия спроса и предложения.

 

 Для опытных игроков появление такого подсвечника служит сигналом смены тенденции на рынке и необходимости закрытия старой и открытия новой позиции. Разновидностью «дожи» является «надгробный камень». Он выглядит как не имеющий тела и нижней тени, а присутствует только длинная верхняя тень. Такое положение возможно, в случае если «атака» медведей была отбита на уровне цены открытия, и дальше этого уровня снижение не пошло. Очень часто он находится на пиковой вершине возрастающего тренда, и символизирует разворот рынка в противоположном направлении. При этом перевернутый наоборот «надгробный камень», расположенный в точке минимума на графике означает разворот в сторону роста. Такой подсвечник носит название «дракон». 

 

Однако бывают предупредительные сигналы при расположении указанных подсвечников наоборот: «надгробный камень» в нижней точке экстремума, а «дракон» в верхней точке. Например, 23.02.2021 года в 4-00 по московскому времени на паре доллар США/Иена подсвечник в форме «надгробный камень» с котировкой открытия 104.94 и закрытия 104,95 показала резкий разворот рынка в сторону роста цены.

Модели разворота рынка

Многие трейдеры используют различные методики для прогнозирования разворота рынка. Такие ситуации возникают, когда старая тенденция заканчивается и на ее смену приходит новая, направленная в противоположном направлении. Однако, опытные из них знают, что разворот приходит постепенно, как бы назревая. Тогда бывают случаи, когда появление подсвечника предвещает смену тенденции не сразу, а через несколько торговых периодов. Очень интересными являются прогнозы перемены настроений на основе анализа формы «дожи», в частности расположение перекладины. Аналитики выделяют следующие сигналы:

 

  • Если горизонтальная полоса смещена вверх на две третьи, а сам подсвечник расположен «на дне», то это сигнал о вероятной остановке медвежьей тенденции;
  • Если перекладина расположена в нижней части, а сам подсвечник появился в верхней точке экстремума, значит, следует ожидать прекращение бычьего тренда.

Тем не менее на Форексе существует правило: выставлять ордера при смене тенденции нужно только в том случае, когда данный сигнал согласуется ее с динамикой. Например, бывают случаи, когда расположенный на вершине подсвечник указывает на явные признаки для перемены, но на фоне господствующего тренда данный сигнал не следует спешить применять. Наглядным примером, служит положение на графике доллар США/Иена 03.03.2021 года в 15-00 по московскому времени при котировке открытия и закрытия 106,89. Данный сигнал не следовало применять для перемены поведения, поскольку господствовала ярко выраженная восходящая тенденция и существенной перемены в настроении рынка не произошло. 

Одним из ключевых принципов, по которым отслеживают продолжительные периоды спада или подъема, это когда тень от «дожи», расположенных на определенных интервалах друг от друга как бы упираются в линии поддержки/сопротивления или трендовую линию. В таких случаях нужно относиться очень осторожно к таким сигналам, и анализировать ситуацию на рынке за длительный период.

 

SMARTGUIDE предупреждает, что для получения точных прогнозов о настроении рынка нужно форму подсвечника «дожи» рассматривать только с одновременным анализом общей рыночной тенденции, подтвержденной другими методами и индикаторами.

 

Большой интерес для прогноза представляют подсвечники, по форме напоминающие «молот» или «перевернутый молот». Они представлены отсутствием одной из теней и при этом удлиненным противоположным фитилем. Если отсутствует нижний фитиль, то говорят, что подсвечник имеет форму молота. А если верхний, то перевернутый молот. При этом не зависимо от формы и расположения они могут быть как белого, так и черного цветов. Если такой подсвечник появляется на фоне растущей цены, то он служит предупреждающим сигналом об окончании увеличения. Для такого сигнала характерно, что тело составляет до одной третьей размера подсвечника и наличие ярко выраженной удлиненной тени. При этом противоположная тень отсутствует или является очень короткой. Чем меньше тело и больше тень, тем выше точности прогнозирования.

 

 Белый подсвечник означает, что сначала цена стремительно снижалась, но затем в результате повышения спроса, она начала расти, и затем приблизилась к максимальному уровню. Черный цвет свидетельствует, что цена закрытия не может достичь уровня цены открытия. Это говорит об усилении предложения на рынке. Таким примером стал «молот» расположенный на графике доллар США/Иена 03.03.2021 года в 5-45 по московскому времени. Такой подсвечник даже на фоне бычьего тренда послужил предвестником падения цен, что произошло в период с 10-00 до 10-30, когда котировка снизилась с отметки 106,83 до 106,79.

 

SMARTGUIDE обращает внимание, что на основе сопоставления таких характеристик подсвечника, как соотношение размеров тела, длины тени, его цвета и расположения можно сделать вывод о смене направления цены.

История возникновения биржевого анализа в Японии

Японское учение о бирже и ее тенденциях является самым древним. Исторически сложилось так, что Япония, отделенная от всего мира морем, была страной, опирающейся, прежде всего на собственные ресурсы. Частые неурожаи и высокий спрос на рис сделали его аналогом второй базовой валюты, и позволили тем самым устанавливать на него котировки. Рис стал предметом торговли на местных биржах. В последствие, к таким методам торговли стали подключаться и другие продовольственные и промышленные товары. Частые хаотичные всплески спроса и предложения под влиянием различных природных, экономических, а порой и спекулятивных причин вызвали необходимость выработки научно-обоснованного подхода к тенденциям на бирже.

 

Мунехиса Хомма является наиболее известным торговцем рисом, который нажил огромное состояние, отслеживая закономерности на рынке, и вырабатывая собственные стратегии при торговле рисовыми фьючерсами. В дальнейшем его разработки поддержали другие японские деятели и ученые. Япония, имеющая в минувшие века собственную самобытную культуру и познания в математике, на тот момент не могла еще опираться на европейские знания, такие например, как метод Фибоначчи. Американский ученый Стив Нисон в последствие, уже в двадцатом веке, высоко отзывался о достижениях японских аналитиков. Он считал, что их наблюдения, оправданные вековым опытом, пригодны для использования и в наши дни.

SMARTGUIDE считает, что методы японских исследователей рынка достаточно точны и полезны на практике, поскольку их применение имеет многовековую историю.

Паттерны на основе свечного анализа, применяемые в Японии

Паттерн, в переводе с английского, являет собой некую модель образец поведения, в том числе и на рынке. Одним из широко известных паттернов, применявшихся в древней Японии является метод «Сани но санаё сорьё». С японского переводится как «три странствующих монаха». Данный метод основан на изучении рынка за длительный период. В данном случае, чем больший период для анализа рассматривается, тем точнее будет результат прогноза. Суть метода состоит в том, что выбираются три контрольные точки на графике. Обычно это точки экстремума. Если сначала идет спад цены, потом достигается некоего уровня поддержки и отскакивает вверх, то точка отскока это точка № 1. Далее следует корректировка. Она останавливается на точке № 2. Затем цена снова идет вниз, колеблясь около условной линии поддержки. Далее при последующем движении вверх образуется новая точку минимума - № 3. Через каждую точку проводят условный уровень. Среднее арифметическое значений уровней составит, так называемую, нулевую горизонталь. Далее эти точки сопоставляются с динамикой будущих периодов.

 

 Как показывают наблюдения, очень часто возникают случаи такого колебания цены, при котором эти точки можно отследить именно с такой последовательностью в будущем. Иногда допускаются небольшие отклонения в размере около 10%. Разница только бывает, в том, что такая последовательность повторяется либо выше, либо ниже уровня горизонта. Такие случаи могут быть либо выше, или ниже на графике в зависимости от восходящего или нисходящего тренда. Именно поэтому метод оправдывает себя на длинных графиках, поскольку есть возможность отследить следующие горизонты. По сути, «три монаха» является очень схожим на «паттерн 1,2.3», с той только разницей, что рассматривается на длительную перспективу и учитывает долгосрочные изменения. Для большего подтверждения прогноза результаты еще дополнительно соизмеряют с видом и формой свечи на вершине. Практическое применение метода построено на определении чередования спада/подъема между самими точками и расположением уровня следующего горизонта. Так если ломаная линия, соединяющая точки имеет вид сначала снижение, затем, после прохождения первой точки рост, а потом снова снижение, то нижняя прямая укажет первый промежуточный уровень поддержки дальнейшему снижению цены. И при пробитии такого уровня или после отскока от него еще не следует входить в рынок. Господствующая тенденция может привести к обратному результату. При этом выставленный уровень «тейк-профит» не будет взят. 

 

Однако, как известно из теории: очень часто предыдущая линия сопротивления становится уровнем поддержки в будущем волновом движении. Тогда, если следующий горизонт, сформированный тремя точками, покажет наметившуюся динамику и сохранение ее, то следует входить в сделку. Очень важным условием является подтверждение сигнала подсвечником в форме «дракона», «надгробного камня» или «молота», расположенных в диапазоне «трех монахов». При этом вероятность прогноза при первых двух около 90%, а при подтверждении в качестве «молота» - 85%.

SMARTGUIDE указывает на высокую вероятность построения прогнозов, на основе метода «три странствующие монаха», при котором учитывается господствующая динамика и форма и цвет свечи сигнальной свечи.

Правила реализации стратегии

Сделку нужно открывать следующим образом: при сохранении точечной структуры в последующем периоде, можно сделать вывод о продолжении тенденции. Однако если в рассматриваемом на новом горизонте диапазоне есть подсвечник «надгробный камень» или перевернутый молот черного цвета, то с большой вероятностью рынок пойдет в противоположную сторону. Ордера «тейк-профит» следует выставлять на двух уровнях. Первая горизонталь – цель минимум, откладывается от контрольной свечи. Уровень доходности рассчитывается умножением расстояния от второй точки до третьей точки на 2. Расстояние отмеряется в противоположном направлении. 

 

Второй уровень доходности – утроенное расстояние от точки «два» до точки номер три. При этом если за периодом роста должен последовать спад, то выставляются ордера на продажу, а если в противоположном направлении, то на покупку. За уровень «Stop-loss» следует принимать точку расположенную на несколько пипсов выше или ниже контрольной свечи, в зависимости от того будут определены цели на покупку или на продажу.

 

Проверим действие метода на графике котировки доллар США/японская Иена за период с начала марта 2021 года. Для этого проводим наблюдения на пятнадцатиминутном графике, понимая, что рассматриваемая область должна, в соответствии с методикой, охватывать как можно больший период для точности прогнозирования. На графике в период, начиная с 05.03.2021 года с 5-15 по московскому времени и по отрезок 15-30 этого же дня, есть четко обозначенные три точки, которые, образно говоря, курсируют вслед за динамикой цены вверх. Первые три точки, принимаем на уровнях закрытия цены по свечному графику. Они обозначены следующими уровнями:

  •         в 5-15 – 107,94 – точка максимума;
  •         в 5-45 -107,90 – точка минимума;
  •         в 6-30- 107,93 – точка № 3.

Далее следуя по графику видно, что указанные точки повторяются:

  •         в 7-15 – 108,10 – точка №1;
  •         в 8-15 - 108,03 – точка №2;
  •         в 8-30- 108,07 – точка № 3.

Далее снова повторение:

  •         в 9-45 – 108,29 – №1;
  •         в 10-15 - 108,03 – №2;
  •         в 10-30- 108,25 – № 3.

При рассмотрении нового участка, видно:

  •         в 12-30 – 108,48;
  •         в 12-45 - 108,46;
  •         в 13-15 - 108,50.

Как видно указанная закономерность прослеживается на протяжении положительной динамики цены. Для указанной модели можно применить метод «три странствующие монаха». Теперь остается дождаться сигнала в качестве контрольной свечи. Такой сигнал последовал в период с 14-00 до 14-15. Так за подсвечником, символизирующим рост цены с точкой закрытия 108,54 в 14-00, уже последовал спад в качестве черной свечи с отметкой закрытия 108,51 в 14-15. Как видно свеча на графике в 14-00 символизирует молот, окрашенный в белый цвет. Это был сигнал к развороту. 

 

Действительно, в период с 14-00 до 15-15 наблюдалась ярко выраженная динамика спада. А в последствие, динамика продолжалась до 18-15 этого же дня. При этом за период с 14-00 до 18-15 котировка снизилась с отметки 108,54 до 108,13, упав на 41 пункт.

 

Здесь также, что тенденция трех странствующих точек сохраняется и при нисходящем тренде. Например, видны повторения:

  •         в 14-30 – 108,39- точка минимума;
  •         в 14-45 – 108,40 – точка максимума;
  •         в 15-00- 108,36 –новый минимум.

И затем соответственно:

  •         в 17-15 – 108,24;
  •         в 17-45 – 108,32;
  •         в 18-00 – 108,25.

Данная последовательность во взаимном расположении трех точек была прервана сигналом в качестве перевернутого молота в 19-00 с длинной верхней тенью, означавшего разворот. Действительно после 45-минутной корректировки цена пошла вверх.

В японских методиках присутствует много различных паттернов. Хорошо известными и заслуживающими внимания являются: «карасё» - «вороны», «дзинь» - храм, «хеси новентай» - отряд солдат и другие. Данные методики нашли свое применение на различных участках графика: при ярко выраженной тенденции, во флэт-зоне или на смешанных участках, когда трудно предсказать поведение рынка. Но каждый из методов по своему интересен и его актуальность может найти применение сегодня.

Новости

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Подключение бесплатно

    Спасибо! Ваша заявка принята в обработку.