Стратегия черепах

Стратегия черепах - система торговли

В трейдинге существует множество стилей, систем и стратегий торговли. Каждый в праве выбрать удобный способ обогащения. Однако есть легендарные стратегии, которые принесли миллионы долларов трейдерам по всем миру. Одной из таких - стратегия черепах, которая показала, что соблюдая самые простые правила системы, можно неплохо заработать. Несмотря на то, что данная стратегия достаточно старая, к ней обращаются юзеры и по сей день. В данной статье мы расскажем, что же такого в этой стратегии, что она стала классикой трейдинга. 

Немного истории 

Один из лучших трейдеров Ричар Деннис заключил интересное пари со своим товарищем Улиьямом Экхардтом. Суть спора заключалась в том, можно ли сделать из простого человека успешного трейдера. Деннис отметил, что с каждого желающего можно вырастить профессионала. Он сравнил это с выращиванием маленьких черепашек в Азии. К слову, поэтому данная методика имеет такое название.

Экхард считал, что Ричад Деннис добился своего успеха благодаря тому, что он обладает уникальным даром. Да, можно так подумать, ведь Ричарду удалось заработать более 100 000 000 долларов, вложив менее 5 000 долларов. Однако Деннис не согласился, и объяснил, что его успех основан на сводке правил, следуя которым, можно неплохо заработать. В общем двое мужчин отобрали определенное количество подходящих людей, которых назвали трейдеры-черепахи. Ричард Деннис начал обучать их и дал за основу набор торговых правил. В результате многим ученикам удалось даже утроить свой капитал.

За время интенсивного обучения Деннис сумел обучить юзеров не только правилам, которые он разработал и применял, но и определенной философии торговли. Черепахи научились подходить к трейдингу с точки зрения науки, основанный на числовых данных. В первую очередь, такой подход позволил снизить психологическое воздействие на торговлю, ведь именно эмоции заставляют трейдеров делать необдуманные шаги.

Суть стратегии черепах

Всех своих учеников (назовем их так) Деннис обучал не только правилам торговли. Основная концепция стратегии выглядит так:

• Быть последовательным и уравновешенным.
• Не разрешать эмоциям мешать торговле.
• Судите только по результату, а не по процессу.
• Каждый трейдер должен знать, что он будет делать, если рынок поведет себя не так как ожидается.
• Время от времени может случиться что-то невозможное.
• На каждый день имейте план торговли и строго придерживайтесь ему.

Кажется все логичным, и основы концепции звучат вполне неплохо. Но в этих утверждениях нет конкретных указаний. Однако для того, чтобы улучшить работу трейдеров, основатель методики задал своим ученикам несколько вопросов, ответы на которые позволил улучшить торговлю. Рассмотрим подробнее.

SMARTGUIDE отмечает, что все, что нужно было от трейдера - выполнять простые правила. Основная задача заключалась в том, чтобы отключить все эмоции и механически выполнять все действия. Ничего особого, но не каждый может работать в таком режиме. Некоторые ученики Денниса были уверены, что он обладает знаниями, которыми не хочет делиться с черепахами. 

О состоянии рынка

Во время работы на бирже, первое на что нужно обратить внимание - по какой цене и в каком направлении работать рынок. Приведем небольшой пример: цена акции IBM из 100 долларов выросла до 125 долларов. Именно такая тенденция к повышению определяет и состояние самого рынка.

О волатильности рынка

Даже не опытный трейдер знает, что волатильность зависит от цены - чем выше колеблется цена, тем выше и уровень волатильности. Но не стоит забывать, что риск в это время тоже возрастает. В случае с черепахами, данный термин использовался когда рынок, поднимался, опускался ежедневно. Приведем пример: одна акция МТС торговалась в среднем по 155 долларов. В течение дня цена менялась от 153 до 157 долларов. Ежедневная волатильность рынка описывалась буквой М. В описанной ситуации М=4.

Каков ваш капитал?

Это важный момент стратегии Денниса. Он отмечал, что каждый трейдер обязан понимать сколько денег у него есть в наличии, ведь все правила основаны на размере счета на тот момент. Каждый понимает, что важно знать какую сумму юзер готов потратить сегодня.

Что насчет торговой стратегии?

Мы выше писали, что черепахи использовали определенные правила для работы на рынке. В первую очередь трейдер должен был соблюдать правила “входа”и “выхода” по заранее установленным ценам. Также черепахи твердо знали, когда им нужно покупать/продавать 

О неприятии риска

На самом деле, финансовый ранок невозможен без слова риск. Даже опытный трейдер, каждый день подвергается риску. Деннис рассказывал своим ученикам, что необходимо понимать насколько риски приемлемы или неприемлемы и важно помнить, что выбор правильной суммы - важный пункт всего процесса трейдинга.

В чем уникальность данной стратегии?

Мы уже выше писали, в чем суть данной методики торгов. Напомни, основная задача - следовать трендам. Трейдеры успешно используют методику дабы воспользоваться устойчивым импульсом на рынке. 

Деннис создал уникальную стратегию, которую можно назвать механической, ведь все, что необходимо делать трейдеру - следовать правилам, полностью отключив логику и интуицию. Каждый ученик должен был следовать строгим правилам и в случае успеха, ему давали приятное поощрение в размере 1 млн долларов США. 

1. Работа на рынке. Интересно то, что ученики могли торговать абсолютно на любом рынке с любыми активами начиная от драгоценных металлов, заканчивая фюрерскими контрактами.
2. Размер позиции. Ученики определяли размер позиции используя специальный алгоритм. Именно он позволял трейдерам нормализовать волатильной позиции, тем самым регулировать размер сделки.
3. Точки входа. Используя данную стратегию ученики использовали разные системы для поиска точки входа: 20-дневной пробой; 55-дневной пробой. Важно было принимать сигналы, так как пропуск одного из них может привести к упущению немаленького выигрыша. 
4. Стоп-лоссы. Они необходимы для того, что потери не были слишком высоки. Стоп-лоссы необходимо определить перед входом в позицию. Вполне неплохой способ избежать крупных убытков.
5. Выход из сделки. Так же учеников - черепах учили не выходить из сделки слишком рано. Это своеобразный способ избежать убытков. Они использовали такие правила: 10 дневный минимум (длинные позиции) и 20-дневным максимумом (для коротких); 20-дневной максимум/минимум. Стоп-приказы не использовались на выход. За ценой следили в режиме онлайн.
6. Стратегия. Во время обучения не обошли и ордеры лимитного типа. Учеников научили всем тонкостям использования этих ордеров, а так же как работать с быстро движущимися рынками. Основная задача начинающих трейдеров - покупать на самых сильных рынках, а продавать на слабых. Суть - извлечь максимальную выгоду из импульса.

На самом деле, никто из трейдеров не может спрогнозировать ситуацию на рынке. Но каждый из юзеров должен быть готов к убыткам. 

Удивительно то, что не все ученики соблюдали правила, и многие просто потерпели неудачу. Однако, за пять лет ученикам-черепахам удалось заработать 175 млн долларов. Достаточно внушительная сумма. И казалось, бы просто действуй правилам и станешь богатым. Но, актуальна ли эта стратегия в наши дни?  Конечно, за 40 лет, рынок менялся не один раз. И мы не удивим, если скажем, что методика торгов черепах может в наше время не работать, при чем это касается не только данной стратегии.

SMARTGUIDE  отмечает, что любая стратегия требует доработки, так как финансовые биржи никогда не буду работать в минус. Использовать старые методы торгов - неплохой вариант, однако его нужно усовершенствовать. Говоря о черепахах, то такой метод работы можно взять просто за основу. 

Правила стратегии: классический вариант 

Мы уже писали, что стратегия черепах - стратегия фьючерсного рыка, где необходимо следовать за трендом. Правила выглядят так:

Отметим, что если предыдущая сделка оказалась положительной, то следующий сигнал пропускается. 

Работает ли данная стратегия на современном рынке?

Ответить однозначно на этот вопрос сложно. И работает и нет. Мы выше писали, что финансовый рынок слишком изменчив. Но можно сказать то стратегия черепах можно чуть улучшить, дабы она была актуальна сегодня.

• Будьте последовательны и соблюдайте мани менеджмент. В первую очередь стоит сказать, что данная стратегия  - управление рисками, А уж после индикаторы и пробой уровней. Долгосрочная стратегия дает возможность открывать несколько позиций, то есть можно остаться на рынке даже после нескольких провалов.
• Следите за активом с которым работаете. Очевидно, что любая стратегия направлена на перевес прибыли над убытками.  Здесь же, в случае долговременной консолидации, лучше сменить торговый инструмент. 
• Стоп-лосс. В классической стратегии пишут, что нужно начинать с 2ATR, однако лучше попробовать с 5ATR. Такой большой стоп защитить от резких колебаний рынка. Кроме того, то позволит вам выжать тренд по максимуму.
• Фиксация прибыли. Часто трейдеры забывают о базовом элементе управления риска. Чтобы избежать просадок, закройте половину сделок при достижении уровня 8-10ATR.
• Фильтрация сигналов. Несмотря на то, что стратегия черепах, особо приветствует лишние трендовый фильтры, рекомендуем ими воспользоваться. 
• Риски. Чтобы стратегия дала результат, лучше распределить риск по разным рыночным секторам.

Итог

Стратегия черепах - торговля по тренду. И да, это считается один из лучших способов получить неплохую прибыль. Но согласитесь, не каждый готов терпеливо следовать правилам. В данной системе есть четкие условия “входа” и “выхода” из позиции, они понятны даже новичкам. Все, что требуется от трейдера - не нарушать правила. В любом случае изначально стоит протестировать систему, чтобы получать хорошие результаты в долгосрочной перспективе.

По итогу можно сказать, что эксперимент с черепахами показывает, как можно стать успешным трейдером. Однако помните, что рынок не стоит на месте и совершенствовать приходится даже лучшие стратегии ставшие классикой.